byug

84

подписчика

32

подписки

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

byug
byug

3 октября в 17:37

📊 Проверка прогнозов от 01.07.2026: промежуточный разбор Коллеги, в июле я дал технический прогноз по бумагам на 3 месяца. Горизонт формально закрыт, но эксперимент продолжается — наблюдаю ещё 3 месяца, до 01.01.2027. Это промежуточный срез, не финал. Метод: отклонение цены от DEMA (400) и ожидание возврата к средней. Порог ±5% — выше жду движения к DEMA, ниже — боковик. Это не ИИР, я ничего не рекомендую. ━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 $TRUR@ — прогноз сбылся почти идеально Прогноз +5% (цель 10,03). Цена 9,55. К 01.09 подошла к 10,00 — ошибка 0,3%. К 01.10 откатилась до 9,81, в пределах 2,2% от прогноза. Совпало и направление, и масштаб, и срок. ━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 $TGLD@ — прогноз сбылся, перелёт цели — это плюс Прогноз +11% (цель 13,81). Цена 12,44. Второй месяц — рывок до 14,72, выше цели на 6,6%. К третьему — возврат к 13,51, ошибка 2,2%. Важнее другое: цена не просто дошла до цели — превысила её. Меня интересует именно волатильность и такие моменты. Я держу доли и продаю на росте, поэтому подъём выше расчётного уровня — возможность зафиксировать больше, чем закладывала модель. По $TGLD@ продажи в этом окне были. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ $TLCB@ — прогноз не сбылся ни в один месяц Прогноз −3% (цель 10,03). Цена 10,34. Цена не пошла вниз, а росла: 10,34 → 10,44 → 11,19 → 11,08. Лучшая точка 01.08 дала ошибку +4,1%, на финише +10,5%. Актив ушёл выше средней — для моей системы это сигнал к сокращению доли. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ $TMOS@ — прогноз не сбылся по направлению Прогноз +13% (цель 6,40). Цена 5,66. Модель ждала отскока вверх, цена два месяца падала: 5,66 → 5,57 → 5,43 → 5,67. Лучшая точка 01.10 — ошибка −11,4%. Зато для ребалансировки это был период наращивания доли: чем дешевле актив, тем больше докупаю. ━━━━━━━━━━━━━━ ❌ $TBRU@ — прогноз не сбылся, цена росла против сигнала Прогноз −7% (цель 7,63). Цена 8,20. Монотонный рост вопреки прогнозу: 8,20 → 8,34 → 8,45 → 8,50. Лучшая точка 01.08 — ошибка +9,4%, на финише +11,5%. ━━━━━━━━━━━━━━ 📊 Итоги Отлично (<1%) — 1: $TRUR@ Хорошо (1–3%) — 1: $TGLD@ Плохо (>7% или против направления) — 3: $TLCB@ , $TMOS@ , $TBRU@ Точность направления: 2 из 5. Точность в пределах 3%: 2 из 5. ━━━━━━━━━━━━━━ 🧠 Что показал этап 1. Mean-reversion к DEMA работает на 2–3 месяцах только в 40% случаев. 2. Срок срабатывания — 2 месяца, не 3. У $TRUR@ и $TGLD@ лучшая точка совпала со вторым месяцем, а не с финишем. 3. Перелёт цели — не ошибка модели, а рабочий сигнал. По $TGLD@ цена превысила прогноз — продал больше. $TLCB@ и $TBRU@ ушли вверх против прогноза — повод сократить долю. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔭 Что дальше Эксперимент продолжается. Следующие 3 месяца — до 01.01.2027 — наблюдаю те же бумаги на более длинном горизонте. Особенно интересно, вернутся ли $TLCB@, $TBRU@ и $TMOS@ к своим DEMA во втором окне или отклонение закрепится. Это покажет, работает ли модель или её попадания случайны. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚠️ Важное предупреждение Это не ИИР, и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчётом. Не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Использование — на ваш страх и риск. ━━━━━━━━━━━━━━ ❓ Вопрос Кто использует mean-reversion к скользящим средним на российских активах? У вас тоже 40% попаданий? И как трактуете перелёты цели — как ошибку прогноза или как возможность для ребалансировки? #теханализ #трейдинг #статистика #портфель
7
8
byug
byug

3 октября в 17:08

📊 Технический срез портфеля на 01.10.2026 Коллеги, фиксирую состояние бумаг. Цель — реперная точка для сверки через полгода. Метод: DEMA (400), простой технический фильтр. Без фундаментала и геополитики. Период: 01.10.2023 – 01.10.2026. Таблица: $TRUR@ Вечный портфель 7.23 → 9.81 (+35.7%) DEMA 10.108 | цена ниже на 2.9% Прогноз: боковик ±5% $TLCB@ Локальные валютные облигации 10.08 → 11.08 (+9.9%) DEMA 10.298 | цена выше на 7.6% Прогноз: снижение до 7.1% $TBRU@ Российские облигации 5.56 → 8.50 (+52.9%) DEMA 8.270 | цена выше на 2.8% Прогноз: боковик ±5% $TGLD@ Золото 7.50 → 13.51 (+80.1%) DEMA 14.131 | цена ниже на 4.4% Прогноз: боковик ±5% $TMOS@ Крупнейшие компании РФ 6.21 → 5.67 (−8.7%) DEMA 6.005 | цена ниже на 5.6% Прогноз: рост до 5.9% $LQDT ВИМ — Ликвидность 1.277 → 2.0977 (+64.3%) DEMA 2.037 | цена выше на 3.0% Прогноза нет: зависит от ЦБ 📌 $LQDT : 3 лет для DEMA 400 мало, но отклонение ~3% при росте >64% терпимо. ⚙️ Как это связано с весом Сигнал — не команда на сделку, а приоритет для медленной ребалансировки. Дорожает — сокращаю долю, дешевеет — наращиваю. Корректировка раз в ~17 дней, не более 1.5% веса за раз, только одна бумага за раз. При 21 событии в год каждая бумага двигается ~3.5 раза. Поэтому горизонт 3–6 месяцев: активы пересекают DEMA в среднем дважды в год. 🎯 Сейчас Два активных кандидата: • $TLCB@ (+7.6%) — сокращать долю. • $TMOS@ (−5.6%) — наращивать долю. Остальные четыре — в боковике. ⚠️ Важное предупреждение Это не ИИР, и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчётом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, через 4–5 месяцев вернусь к этим точкам для проверки гипотез. ❓ Вопросы 1. Как разрешаете конфликт, когда модель говорит «продавай», а фундаментал «держи»? У меня это $TMOS@ и $TLCB@. 2. Кто использует DEMA с медленной ребалансировкой? Какие пороги отклонения рабочие — в % или через z-score? #теханализ #трейдинг #статистика
2
3
byug
byug

1 сентября

📊 Технический срез портфеля: состояние на 01.09.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.09.2023 – 01.09.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент | На начало | На конец | Скорректированная (EMA 400) $TRUR@ | 7.44 | 10.00 | 10.03 $TGLD@ | 7.74 | 14.72 | 13.91 $TLCB@ | 10.08 | 11.19 | 10.16 $TMOS@ | 6.38 | 5.43 | 6.05 $TBRU@ | 5.57 | 8.45 | 8.16 $LQDT | 1.2646 | 2.0741 | 2.0117 📌 Примечание: $LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение составляет около 3% при росте >64% считаю терпимым. Тем более что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: $TRUR@ (+34% за период) → ожидаю боковик +0.3%. $TGLD@ (+90%) → ожидаю снижение -5.8%. $TLCB@ (+11%) → ожидаю снижение -10.1%. $TMOS@ (-15%) → ожидаю рост +10.2%. $TBRU@ (+52%) → ожидаю снижение -3.6%. $LQDT (+64%) → прогноз не даю, зависит от ключевой ставки ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Я фиксирую эти точки, чтобы через 4 месяца проверить гипотезу: «Как работает простая EMA 400 без фундаментала». Сейчас вижу, что перекупленность $TGLD@ и $TBRU@ очевидна. Буду ждать откатов к 13.90 и 8.16 соответственно для пересмотра позиций. К $TMOS@ присмотрюсь, если цена удержится выше 5.80. Вопросы к сообществу: 1. У вас часто бывает, что модель показывает «продавай», а фундаментал (ставки, дивы) говорит «держи»? В этой таблице конфликт очевиден по $TMOS@ и $TLCB@ — как вы его разрешаете? 2. Коллеги, а не кажется ли вам, что 3-летняя EMA для российских активов в нынешних условиях – это слишком длинный период? Может, перейти на 200 дней, чтобы быстрее реагировать на тренды? Какой период используете вы для долгосрочных фильтров? #теханализ #трейдинг #статистика
1
2
byug
byug

1 августа

📌 Изменение в алгоритме управления портфелем Решил расширить диапазон колебаний доли бумаги до автоматической коррекции. Причина — хотел убрать излишнюю реактивность системы. Что дала новая настройка: 🔹 Исчез «шум» от соседних бумаг — каждая позиция живёт своей жизнью. 🔹 Существенно сократились комиссии — меньше входов/выходов. 🔹 Уменьшилось влияние общей коррекции весов на каждую отдельную бумагу. Раньше плановая перебалансировка (делаю её для каждого счёта раз в 2 недели с учётом общей стратегии) слишком часто задевала доли отдельных активов. Теперь, благодаря более широкому коридору, эта коррекция не провоцирует лишних сделок по бумагам, которые находятся в допустимых пределах. Итог: портфель стал гибче, а издержки — ниже. Буду наблюдать дальше, но первые недели радуют. Как у вас настроена частота ребалансировки? Делитесь лайфхаками! 👇 #инвестиции #алгоритмы #портфель #управлениерисками
1
byug
byug

1 августа

📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.08.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.08.2023 – 01.08.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400) $TRUR@ 7.28 9.61 10.00 $TGLD@ 7.36 12.59 13.72 $TLCB@ 10.08 10.44 10.03 $TMOS@ 6.21 5.57 6.18 $TBRU@ 5.61 8.34 8.05 $LQDT 1.2536 2.0519 1.9850 📌 Примечание: $LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3,26% при росте >63% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: $TRUR@ (+32% за период) → ожидаю рост +4% (коррекция к средней). $TGLD@ (+71%) → ожидаю рост +9%. $TLCB@ (+3,5%) → ожидаю снижение -4% (цена практически у средней, вероятен откат). $TMOS@ (-10%) → ожидаю рост +11% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона). $TBRU@ (+49%) → ожидаю снижение -3%. $LQDT (+64%) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через пять месяцев вернусь к ним для проверки гипотез. К тому моменту будет три завершенных периода. Вопрос к сообществу: Коллеги, а как вы оцениваете «хвосты» при расчете EMA на 3-летних данных? Считаете ли допустимым отклонение в 3-4% для волатильных бумаг или предпочитаете более длинную историю? #теханализ #трейдинг #статистика
1
byug
byug

12 июля

📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.07.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.07.2023 – 01.07.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400) $TRUR@ 6.89 9.55 10.07 $TGLD@ 6.94 12.44 13.81 $TLCB@ 10.08 10.34 10.01 $TMOS@ 5.49 5.66 6.42 $TBRU@ 5.55 8.20 7.95 $LQDT 1.2465 2.0258 1.9577 📌 Примечание: $LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3% при росте >60% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: $TRUR@ (+49% за период) → ожидаю рост +5% (коррекция к средней). $TGLD@ (+79%) → ожидаю рост +11% (сильный импульс, но перегрева не вижу по ЕМА). $TLCB@ (+3%) → ожидаю снижение -3% (цена практически у средней, вероятен откат). $TMOS@ (+3%) → ожидаю рост +13% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона). $TBRU@ (+48%) → ожидаю снижение -7% (перекупленность относительно ЕМА). $LQDT (+60%+) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через полгода вернусь к ним для проверки гипотез. Вопрос к сообществу: Кто использует ЕМА 400 в своей стратегии? Какие таймфреймы считаете показательными? #теханализ #трейдинг #статистика
1
2
byug
byug

2 июня

#тех_анализ_этих_нет Делаю выкладки по тех.анализу согласно средней цены (EMA) скорректированной также по экспоненте. Для формирования стратегии распределения активов я использую их вес. Вес как раз и считаю по скорректированной EMA цены актива. Например для $TMOS@ средняя цена от 6.4517 до 6.5580 (для EMA200 и EMA800). В итоге актив выглядит локально перепроданным. Более того корректировка даже для EMA200 еще положительная, а значит актив считается еще в фазе роста. Но корректировки по EMA400 и EMA800 значительно выше. А это я принимаю как сигнал замедления роста, то есть кризисном явлении. Фундаментально вижу аналогичную картину, то есть по данному активу результат расчетов считаю корректным. Так как локально считается, что вероятность коррекции вверх выше, то и вес применен 54.0970. Кроме этого согласно истории среднегодовая доходность в последние годы равна 8.3349% годовых. Итоговый вес — 62.4318. Позднее приведу примеры по другим активам. А через два месяца будет уже анализ стратегий на основе нового распределения веса.
1
byug
byug

2 мая

#финансовая_грамотность #личный_опыт Доброго времени суток! С праздником труда вас! Подвожу итоги, делаю выводы и ставлю новые задачи. В начале 2025 года я начал переход к стратегии выделения долей для активов и их удержания, по сути, торгуя и корректируя их. Кроме того, я внедрил глобальный технический анализ на основе трендов, а точнее — индикаторов RSI 100 и RSI 30. Результат меня удовлетворяет, хотя, конечно, я не рад, что по общей доходности отстал от $LQDT. Главное — я вижу, что алгоритм рабочий. Поэтому решил дальше развивать текущий подход. Итак, перехожу к фактам. Общая стратегия по трендам На сегодняшний день алгоритм указывает на сильный тренд снижения цены золота и ещё более сильное снижение индекса Московской биржи: 30,6636 и 24,1474 соответственно. Пороговое значение — 50: боковик, выше — рост, ниже — снижение. Текущие целевые доли согласно алгоритму: рубли РФ — 2,00 %; акции — 15,49 %; облигации — 17,95 %; золото — 12,31 %; фонд ликвидности — 17,38 %; фонд вечного портфеля — 2,00 %; нерублёвые фонды — 32,87 %. Стратегии по счетам Я разделил счета на три типа стратегий: накопительная, акции и стратегия по умолчанию. Стратегия по умолчанию повторяет общую. В стратегии «Акции» доля рисковых активов в два раза выше, а в накопительной, наоборот, в два раза больше облигаций и ликвидности. Скорость торгов Счета также разделены по проценту отклонения от целевой доли. Чем больше разрешённое отклонение, тем реже совершаются сделки (меньше комиссий), но, возможно, ниже доход от волатильности. Я тестирую этот подход и хочу понять, есть ли зависимость от процента отклонения, и если есть — то какая. Выделил три группы: 0,6–1,2 %, 1,2–2,4 % и более 2,4 %. Отклонения менее 0,6 % считаю неоправданными из-за комиссий. Скорость коррекции веса Я не уверен, что алгоритм тренда работает идеально, но хочу это проверить! Выделил четыре категории по скорости коррекции: редко (раз в 12,5 дней), средне (раз в 10 дней), часто (раз в 8 дней) и тренд (раз в 5 дней). При этом коррекция не превышает 2 % общего веса бумаг на счёте, и 4% для тренда. Идеи Для стратегии «Акции» я использую несколько источников идей: фавориты БКС, Россети, волатильные и потенциальные бумаги. Планирую добавить индексы, но у меня недостаточно средств, чтобы отслеживать все бумаги с точностью до долей процента. Сейчас моя цель — понять, как именно я могу использовать эти стратегии. Например: по срем счетам с января я начал следовать накопительной стратегии и вижу, что при ключевой ставке выше 14 % она самая надёжная и доходная. На текущий момент половина моих счетов работает по этой стратегии. Для анализа мне важен ещё один показатель — величина отклонения от цели по общей стратегии с учётом стратегий по счетам. Планирую дальше сравнивать счета из группы с минимальным отклонением.
1
2
byug
byug

8 марта

Дорогие девушки! Пусть ваша жизнь, в том числе инвестиции, цветут так же ярко как весенние цветы! С 8 марта!
Card image 1
1
byug
byug

8 марта

#финансовая_грамотность #личный_опыт Последние три месяца все инвесторы могут ощущать себя суперменами! Растет почти всё!🚀 У меня есть счет с наименованием «Сова». Его особенности: очень мало заблокированных активов (менее 0,2%), только фонды ETF по направлениям. Вот его результат, и я хочу обсудить его. Начну с базы: • $LQDT — рост 3,956% — доля в портфеле 31,861% Далее активы согласно роста доходности: • $TBRU@ — рост 4,183% — доля 19,434% • $TLCB@ — рост 5,998% — доля 13,556% • $TMOS@ — рост 6,656% — доля 3,002% • $TDIV@ — рост 7,293% — доля 5,961% • $TRND@ — рост 7,870% — доля 5,919% • $TRUR@ — рост 8,513% — доля 4,501% • $TGLD@ — рост 23,747% — доля 14,953% Итог по всему портфелю — 7,882%. Это соответствует эффективной ставке 30,13%, при ежедневной капитализации условного вклада. Вот такая у меня получается картина с 07.12.2025 по 08.03.2026 включительно. Картина мне нравится, всё опережает доходность денежного рынка, но рост не бывает вечным. И причины роста не однозначные. Сохраняю мнение, что распределение активов помогает значительно снизить риск, сохраняя приемлемую доходность. Но вот эффективность посчитать пока сложно. Не является рекомендацией.
11
12
byug
byug

1 марта

#финансовая_грамотность #личный_опыт В статье от 28 сентября 2025 я писал, что важно иметь подушку безопасности. Одна из причин - текущие траты. И сейчас у меня причина сработала. По кредитной карте от СберБанка мне снизили лимит. Уменьшив его в 2.5 раза.То есть планово я буду два месяца вносить обязательный платеж для того, что бы остался льготный период, но на эту же сумму будут снижать лимит и денег на покупки не будет. Не знаю причины решения (есть мысли), но и не в этом дело. У меня есть накопительный счёт на котором лежит сумма денег слегка больше долга по карте. Он для этого и выделен, то есть я трачу по льготному периоду, но деньги лежат под %%. Итог: я получал маленький доход с уже потраченных денег и ещё пару месяцев буду получать и данное действие Банка не окажет на меня влияния. Имейте "подушку безопасности" превышающую долги по кредитным линиям. Для более сложной схемы можно держать $LQDT , но нужно учесть, что их ликвидность ниже накопительного счета.
3
4
byug
byug

23 февраля

С праздником защитника отечества! В том числе и на финансовом фронте.
Card image 1
Card image 2
1
byug
byug

22 февраля

$EUTR Вот мы и упёрлись в ограничение цены от Т-инвестиций. Но картинка в стакане любопытная. Интересно до какой цены народ готов был снизить?
1
byug
byug

17 февраля

#финансовая_грамотность #личный_опыт Доброго времени суток! Цель инвестирования. Не думаю, что кого-то сильно удивлю, сказав, что цель моих инвестиций — стать богатым. Под богатством я уже давно понимаю возможность покрывать текущие расходы доходами от активов. Не помню точно, когда и почему пришёл к этой идее, но недавно прочитал аналогичное определение богатства в книге «Богатый папа, бедный папа». В результате ввёл понятие индекса богатства. Сейчас хочу поделиться формулой и примером расчёта. Для простоты буду использовать круглые цифры, но в конце приведу свой индекс и цель. А ещё ниже опишу состав одного из счетов, который позиционирую как накопительный. Итак — пример «сферического коня в вакууме». Предположим, Инвестор тратит в год 1 000 000 рублей (Р). Это все расходы: обязательные (жильё, еда, одежда, транспорт) и игры («танчики», отдых, рыбалка или кто на свете всех милее?). То есть то, без чего жизнь теряет смысл! Например, девушка недавно пришла в МФЦ поменять паспорт в связи с 45-летием. Сотрудники смотрят на неё и восхищаются: «Выглядите на 30!» Уровень пройден успешно! 🥰 Переходим к следующему этапу. 😢 Но серьёзно, ведь должно же нас что-то бодрить, вдохновлять и радовать! Итак, ежегодные расходы Инвестора составляют 1 000 000 рублей (Р). А инвестиции также равны 1 000 000 рублей (И). За 2025 год доход с них составил 17%, что довольно хорошо для накопительного счёта! Получается чистый доход: • Доход с инвестиций: 170 000 рублей (ДА) • Налог 13%: минус 22 100 рублей (Н) • Инфляция 6%: минус 60 000 рублей (И) Таким образом, остаётся 87 900 рублей за год. Получаем индекс богатства: ИБ= (ДА−Н−И) / Р ​×100% = 8,79% Наш инвестор богат всего лишь на 8,79% — есть над чем потрудиться! Я активно накапливаю капитал последние пять лет, и мой индекс равен 13,01%. Мне тоже есть куда расти! Цель — через 5 лет преодолеть 35%. Теперь привожу структуру моего накопительного инвестиционного счёта с описанием логики распределения активов: • Валюта: Цель — 0,5% Рубли (РФ): Вес — примерно 0,5% • Золото: Цель — 18,92% $TGLD@, вес — 60 • Акции: Цель — 25,15% $TDIV@, вес — 24 $TMOS@, вес — 10 $TRND@, вес — 24 • Облигации (): Цель — 14,28% $TBRU@, вес — 78 • Нерублёвые: Цель — 21,82% $TLCB@, вес — 55 • Денежный рынок: Цель — 16,81% $LQDT, вес — 128 • Вечный портфель: Цель — 2,52% $TRUR@, вес — 18 Цель каждого актива рассчитывается исходя из текущих трендов, курса, ставок и прочего. Текущий вес медленно корректируется в направлении цели. Скоро добавится вес для акций $TMOS@. Далее идёт торговая стратегия типа «лесенка»: превышение отклонения вверх — продажа, отклонение вниз — покупка.
Card image 1
Card image 2
14
15
byug
byug

8 января

#финансовая_грамотность #личный_опыт Доброго всем времени суток! «Планы и факты» © Я уже писал в статье от 9 ноября 2025, что подхожу к инвестициям комбинированно и сейчас хочу написать как я распределяю активы по типам бумаг и вложений. Итого у меня сейчас выделено шесть типов: • Облигации - как прямые покупки бумаг, так и фонды типа $TBRU@ $RU000A0JP799 • Золото - фонды $GOLD $TGLD@ и фьючерс $GLDRUBF • Не рублевые - фонды $SBCB $TLCB@ $RU000A100EQ2 • Акции - как прямые вложения, так и фонды $TDIV@ $TMOS@ $TRND@ $EQMX • Денежный рынок - $LQDT $FMMM • Вечный - $TRUR@ $STME Те пункты, где есть прямые вложения я опишу отдельно, сейчас статья о попытке разделить средства на эти типы бумаг. Сразу скажу, я понимаю, что • не смогу опередить все направления, то есть от текущих лидеров отстану • не смогу гарантированно понять текущую фазу рынка, то есть не будет оптимально • смогу значительно снизить просадку не сильно потеряв в доходе • смогу немного компенсировать потери используя волатильность • получу налоговый вычет владея бумагой более трех лет Но все же хочется быть поближе к текущей ситуации и в результате я получил формулу которая учитывает • историческую доходность по индексу акций = 16% в год • текущую ключевую ставку и ДКП в общем = 16% ожидается плавное не спешное снижение • текущий курс рубля к доллару и ожидание аналитиков на ближайшие полгода - год = 81 -> 95 • текущий тренд по индексу Мос. биржи и золоту В результате на текущий момент получил следующую цель • Облигации - 13.89% • Золото - 19.27% • Не рублевые - 22.12% • Акции - 23.92% • Денежный рынок - 16.35% • Вечный - 2.45% Нужно учесть, что по большей части смотрю я в прошлое, да и формула дает сильную волатильность. Например: акции могут колебаться от 19% до 65%. По этой причине коррекция идет редко, не чаще чем раз в 7 дней, но и не реже раза в 14 дней. Шаг - один вес для одной группы, а общий вес более 300. Итого на текущий момент по факту у меня • Облигации - 26.35% • Золото - 13.99% • Не рублевые - 12.88% • Акции - 20.79% • Денежный рынок - 23.19% • Вечный - 4.99% То есть, как видите, отклонение сильное. Но факты говорят о том, что доходность меняется очень слабо. Это видно по счетам у которых распределение бумаг сильно отличается, а сами бумаги одинаковые. Когда я перешел к данной методике, то увидел, что доходность стала более стабильной. А по фондам рынка она выше, чем изменение цены его акции. Но думаю, что этот феномен все же временный.
12
13